有人根據(jù)采集了近幾年參加全國(guó)證券實(shí)盤(pán)大賽的交易數(shù)據(jù)做了統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，6個(gè)月的交易，無(wú)論哪一組別，盈利人數(shù)就變得都低于30%了；如果是1年的交易，盈利人數(shù)基本在20%到30之間；時(shí)間跨度再放到2年到3年的角度看，盈利人數(shù)不超過(guò)10%。

交易系統(tǒng)的重要性越來(lái)越受到投資者的關(guān)注，隨著中國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展，投資者由原來(lái)的盲目交易正逐漸轉(zhuǎn)向理性投資，由被動(dòng)的跟盤(pán)轉(zhuǎn)向由交易系統(tǒng)來(lái)指導(dǎo)自己的交易,對(duì)交易員來(lái)講，只有打造出自己的交易系統(tǒng)才能走上穩(wěn)健盈利的道路，那么，什么才是好的交易系統(tǒng)？該如何打造自己的交易系統(tǒng)？如何使用交易系統(tǒng)等等問(wèn)題，就此，精選了20篇關(guān)于交易系統(tǒng)的介紹，供投資者參考學(xué)習(xí)。

1財(cái)富自由的前提必須建構(gòu)自己的交易系統(tǒng)

其實(shí)真正能夠獲利的系統(tǒng)的確就是你那日積月累的心得，每一個(gè)人本身背景財(cái)富不同，風(fēng)險(xiǎn)承受度不同，所建構(gòu)出的操作模式自然不一樣，大家都在學(xué)習(xí)成功人士的經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)贏家的投資技巧，但是復(fù)制真的是有一定的難度，所以吸取經(jīng)驗(yàn)非常的重要，尤其內(nèi)化后運(yùn)用在你所投資的市場(chǎng)上。如果你自己知道達(dá)不成紀(jì)律，那建議搭配運(yùn)用程序交易，這樣確實(shí)將自己的交易方式機(jī)械化，但不是教你從此一成不變，因?yàn)榻灰资袌?chǎng)是不斷在改變，根據(jù)市場(chǎng)的變化，調(diào)整屬于自己的策略，程序交易只是符合紀(jì)律的工具，人才是擁有交易的主導(dǎo)權(quán)。

2交易系統(tǒng)能起啥作用

交易系統(tǒng)可以幫助投資者在進(jìn)人市場(chǎng)之前，就可以明確地、客觀地檢驗(yàn)自己的交易方法從而節(jié)省大量的交易成本、這就比如任何現(xiàn)代的大型工業(yè)項(xiàng)目都要事先經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)、論證、實(shí)驗(yàn)、試生產(chǎn)，直到實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)的程序一樣，而不會(huì)在規(guī)模生產(chǎn)的水平上去檢驗(yàn)修改最初的設(shè)計(jì)思想。其實(shí)交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)檢驗(yàn)過(guò)程是一個(gè)投資實(shí)驗(yàn)過(guò)程，其性質(zhì)完全可以比喻為“投資實(shí)驗(yàn)室”。從這樣的層面看問(wèn)題，投資者應(yīng)當(dāng)能清楚的認(rèn)識(shí)到交易系統(tǒng)對(duì)成功投資的重大意義、任何投資者的任何交易方法，在真正取得規(guī)模的、長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)效益之前，都必須接受市場(chǎng)的嚴(yán)格檢驗(yàn)，而交易系統(tǒng)的明顯優(yōu)勢(shì)是可以幫助投資者建議自己的交易系統(tǒng)，從而大大的節(jié)省交易成本。

3日內(nèi)波段交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

證券交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)必須順應(yīng)具體交易環(huán)境變化而改變，沒(méi)有不可懷疑的鐵則。日內(nèi)波段交易，波幅常常較小，雜波較多，主力在關(guān)鍵點(diǎn)有時(shí)還會(huì)發(fā)起一波突然的逆波，殺跟風(fēng)盤(pán)。這要求我們交易手段必須有相應(yīng)變化。我們應(yīng)主要在三個(gè)方面做努力，一是盡量吃到較大的波段，二是盡量設(shè)法使止損較小。三是努力提高勝率。因此日內(nèi)波段的成功是交易整體設(shè)計(jì)的成功。我們采用的主要手段是1，是在日內(nèi)波段剛起動(dòng)的起始點(diǎn)介入。2，是采用緊的起始止損。3，是采用主動(dòng)止盈手段。

4穩(wěn)定贏利交易系統(tǒng)的原理及其構(gòu)造

所謂【穩(wěn)定贏利的交易系統(tǒng)】應(yīng)該做何解析與認(rèn)識(shí)呢？很簡(jiǎn)單，我們把“穩(wěn)定贏利”和“系統(tǒng)”這兩方面的要求，添加到“交易”裡，找其并集，也就是了。“穩(wěn)定贏利”的要求有：準(zhǔn)確率與贏利率高；風(fēng)險(xiǎn)控制、資金管理、倉(cāng)位配置嚴(yán)格使得財(cái)務(wù)穩(wěn)健；等。系統(tǒng)”的要求有：完善、穩(wěn)、準(zhǔn)、快。交易系統(tǒng)就是系統(tǒng)的交易方法。用八個(gè)字來(lái)概括就是：知己知彼、能攻善守?！谖依斫猓@就是穩(wěn)定贏利交易系統(tǒng)的總原理。

5如何形成自己的交易系統(tǒng)

說(shuō)到這里，我可以肯定的說(shuō)，有90%以上的朋友交易沒(méi)有形成系統(tǒng)，沒(méi)有形成自己的理念，沒(méi)有形成自己的方向。徘徊或者希望依靠小聰明希望成為高手，最后淘汰出了這些90%。我一直疑問(wèn)，證券是高度投機(jī)的行業(yè)，為什么人沒(méi)學(xué)習(xí)，就輕易想踏入進(jìn)來(lái)？其實(shí)我的中心是，你要系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，關(guān)鍵多去領(lǐng)悟。我學(xué)道氏吧，把道氏的書(shū)都搬出來(lái)，都看一下。學(xué)波浪吧，把波浪的原著找來(lái)翻一翻。學(xué)指標(biāo)吧，學(xué)技術(shù)分析吧，都把相關(guān)的經(jīng)典的書(shū)籍找來(lái)看看。否則，我覺(jué)得你就會(huì)這樣一直模糊下去。

6多重交易系統(tǒng)概念思考

無(wú)論是在單一市場(chǎng)還是在多個(gè)市場(chǎng)中，交易者都只使用一種交易系統(tǒng)，這在過(guò)去是一種典型的做法。因?yàn)楦S趨勢(shì)交易有可能獲得巨大的盈利，因而趨勢(shì)跟隨策略吸引了大多數(shù)交易者。我們的計(jì)劃并不是設(shè)計(jì)六七個(gè)能在債券市場(chǎng)中賺錢(qián)的系統(tǒng)。我們的計(jì)劃是建立一個(gè)多重交易系統(tǒng)，正對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境選用最合適的系統(tǒng)。每個(gè)系統(tǒng)都有他自己特定的任務(wù)，每個(gè)系統(tǒng)都在我們偉大的計(jì)劃中扮演著重要腳色。

7你所不知道的對(duì)沖交易系統(tǒng)那些事兒

專(zhuān)業(yè)的交易者利用對(duì)沖系統(tǒng)去解決不同的周期持倉(cāng)，例如短期和中期情況。而初級(jí)交易者則經(jīng)常適得其反，只是利用對(duì)沖交易系統(tǒng)去控制他們的損失而已，有時(shí)甚至是擴(kuò)大損失——這也是對(duì)沖系統(tǒng)所存在的一個(gè)缺陷。對(duì)于沒(méi)有專(zhuān)業(yè)教育背景和市場(chǎng)知識(shí)的投資者，對(duì)沖交易系統(tǒng)只會(huì)加大他們的損失，給他們帶來(lái)更大的傷害。

8利用技術(shù)創(chuàng)新建立高勝率的交易系統(tǒng)

用傳統(tǒng)技術(shù)分析方法所判斷的方向與內(nèi)能測(cè)試方法所預(yù)測(cè)的方向相結(jié)合，在兩種分析結(jié)論相互支持的條件下開(kāi)倉(cāng)交易，系統(tǒng)的勝率將會(huì)大幅度的提高。主要原因是在方向判定上，內(nèi)能測(cè)試系統(tǒng)已經(jīng)給出了有百分之七十正確率的提示，交易者根據(jù)自己的技術(shù)分析系統(tǒng)再提高百分之十到二十是完全可能的。這樣方向判定的正確率會(huì)上升到百分之八十到九十。

9交易中的執(zhí)行力與交易系統(tǒng)本身孰輕孰重？

運(yùn)用交易系統(tǒng)的能力遠(yuǎn)比交易系統(tǒng)本身更重要，這就好比決定戰(zhàn)爭(zhēng)勝負(fù)的關(guān)鍵是人而不是武器一樣。千萬(wàn)不要認(rèn)為具有獲利能力的交易系統(tǒng)可以保證你每筆交易都成功！任何的獲利都是由虧小贏大組成的，任何交易系統(tǒng)都有弱點(diǎn)，虧損不可避免。系統(tǒng)交易的本質(zhì)是處理正在發(fā)生的情況，而不是處理未來(lái)將要發(fā)生的情況，它是根據(jù)交易信號(hào)來(lái)交易，而不是預(yù)測(cè)市場(chǎng)來(lái)交易。

10成功交易系統(tǒng)的盈利秘笈

有言云：交易始于理念，次策略，最后技巧。世人常反其道而行之，故事倍功半者多矣。證券交易就是投機(jī)，這就是理念；天才做股票，鬼才做證券，無(wú)論是在證券還是證券市場(chǎng)交易，沒(méi)有一套較為完善的投資理念，很難長(zhǎng)期在這個(gè)市場(chǎng)中獲取盈利。只有在不斷進(jìn)行投資的過(guò)程中總結(jié)，才能在不斷認(rèn)識(shí)市場(chǎng)的過(guò)程中成長(zhǎng)。決定證券交易成敗唯一重要的是：交易者在自己的投資理念指導(dǎo)下駕馭“交易系統(tǒng)”的能力。交易系統(tǒng)提供依據(jù)，心產(chǎn)生決策。

11完整的證券交易系統(tǒng)是證券市場(chǎng)之必備

自證券交易誕生以來(lái)，形成了不少價(jià)格分析理論，歸納起來(lái)大致可以分為四類(lèi)：基本面分析，力求從影響商品供需的各種基本面因素入手，來(lái)預(yù)測(cè)商品價(jià)格的未來(lái)走勢(shì);技術(shù)面分析，認(rèn)為價(jià)格消化、包含一切信息，力求從價(jià)格本身的規(guī)律來(lái)分析預(yù)測(cè);心理分析，根據(jù)證券市場(chǎng)消息面所形成的投資者心理預(yù)期，來(lái)進(jìn)行相關(guān)分析和交易;學(xué)術(shù)分析，側(cè)重于在投資理論方法、大型投資組合的組建與管理，以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制等方面的研究與決策。

12四周規(guī)則交易系統(tǒng)

根據(jù)四周規(guī)則建立的系統(tǒng)根簡(jiǎn)單1、只要價(jià)格漲過(guò)前四個(gè)周內(nèi)(照日歷算滿)的最高價(jià)，則平回空頭頭寸建立多頭頭寸。2、只要價(jià)格跌過(guò)前四個(gè)周內(nèi)(照日歷算滿)的最低價(jià)，則平回多頭頭寸建立空頭頭寸。如上所述，本系統(tǒng)屬于連續(xù)工作性質(zhì)(連續(xù)在市)，即系統(tǒng)始終持有頭寸，或者是多頭，或者是空頭。一般地，連續(xù)在市系統(tǒng)具有一個(gè)基本的缺陷。當(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入了無(wú)趨勢(shì)狀態(tài)時(shí)，它仍處在市場(chǎng)中，難免出現(xiàn)“拉鋸現(xiàn)象”。我們?cè)?jīng)強(qiáng)調(diào)過(guò)，在市場(chǎng)處于這種無(wú)趨勢(shì)的橫向狀態(tài)時(shí)，趨勢(shì)順應(yīng)系統(tǒng)效果很差。

13“六步法”建立波段交易系統(tǒng)

證券市場(chǎng)有著諸多共性的外在表現(xiàn)形式：第一，圖表價(jià)格總是能反映市場(chǎng)預(yù)期；第二，價(jià)格運(yùn)行總是呈現(xiàn)大區(qū)間和小區(qū)間交替特征，沒(méi)有永遠(yuǎn)的趨勢(shì)，也沒(méi)有永遠(yuǎn)的振蕩；第三，過(guò)去有的，現(xiàn)在還會(huì)有，未來(lái)仍然有可能發(fā)生，正所謂“太陽(yáng)底下沒(méi)有新鮮事“。既然市場(chǎng)存在以上表現(xiàn)形式，我們可否通過(guò)形式看到本質(zhì)，建立一套可行的波段交易系統(tǒng)呢？筆者認(rèn)為，波段交易系統(tǒng)的建立概括起來(lái)有以下幾步：一是選擇機(jī)會(huì)品種；二是找準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)；三是堅(jiān)守有利持倉(cāng)；四是擇機(jī)適度加碼；五是減倉(cāng)利潤(rùn)保護(hù)；六是轉(zhuǎn)勢(shì)果斷離場(chǎng)。

14程序化交易系統(tǒng)應(yīng)該注意的幾個(gè)問(wèn)題

太多的人花太多的精力去預(yù)測(cè)未來(lái)，而對(duì)正在發(fā)生的情況卻不知所措，這導(dǎo)致太多的人虧損。程序化交易就是致力于處理現(xiàn)在的交易，而不是未來(lái)的交易。當(dāng)市場(chǎng)處于調(diào)整以及震蕩狀態(tài)之時(shí)，當(dāng)市場(chǎng)處于一輪上漲或下跌趨勢(shì)的回折之時(shí)，非常多投資者會(huì)陷入對(duì)市場(chǎng)看法的迷茫之中，而將分析以及交易程序化則可以使你對(duì)市場(chǎng)保持清醒客觀的看法以及做法，避免認(rèn)識(shí)上的困惑。

15市場(chǎng)和交易系統(tǒng)，恰似人體和病毒

一個(gè)交易系統(tǒng)（特別是完全程序化的系統(tǒng)）和整個(gè)市場(chǎng)的關(guān)系，就像是病毒和人體的關(guān)系。好的交易系統(tǒng)可以從市場(chǎng)里拿到錢(qián)，厲害的病毒可以在人體中獲得繁殖。差的交易系統(tǒng)會(huì)被市場(chǎng)淘汰，弱的病毒會(huì)被人體的免疫系統(tǒng)打敗。一種比較厲害的病毒，適當(dāng)繁殖，不影響人體的正常運(yùn)作，人體可能會(huì)允許它的存在，繼續(xù)為它提供養(yǎng)料。而如果這種病毒過(guò)度繁殖，讓人體感覺(jué)到不舒服甚至生病了，那么人就會(huì)潛意識(shí)或有意識(shí)地把這種病毒干掉。同樣，一個(gè)比較好的系統(tǒng)，適當(dāng)?shù)刭嶅X(qián)，不影響市場(chǎng)的正常運(yùn)行，市場(chǎng)是允許它存在的，而如果這個(gè)系統(tǒng)瘋狂地賺錢(qián)，市場(chǎng)便容不下它，會(huì)讓它失效。

16交易系統(tǒng)的類(lèi)型與選擇

要成為一個(gè)成功的交易者，你必須了解市場(chǎng)是如何運(yùn)作的。要想成為一個(gè)出色的交易者，首先你必須掌握核心的市場(chǎng)知識(shí)，其次你需要堅(jiān)持自己的交易風(fēng)格，再次是形成自己的交易系統(tǒng)，最后才能實(shí)行相應(yīng)的交易策略。其中最關(guān)鍵的因素就是金字塔的第二層，如果不能對(duì)交易系統(tǒng)以及策略類(lèi)型進(jìn)行徹底的了解，那么你的交易結(jié)果只能是令人失望的。

17趨勢(shì)交易系統(tǒng)的構(gòu)建

客觀來(lái)講，如何規(guī)避振蕩行情歷來(lái)是交易系統(tǒng)建立中的難點(diǎn)。趨勢(shì)很好捕捉，眾多的工具都可以捕捉到，技術(shù)分析也是側(cè)重于發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)和入場(chǎng)點(diǎn)。但誰(shuí)也不能先知先覺(jué)地預(yù)知行情進(jìn)入振蕩，因此振蕩行情被確認(rèn)的時(shí)候往往已經(jīng)振蕩了一段時(shí)間，所以交易系統(tǒng)沒(méi)有辦法做到把所有振蕩行情都規(guī)避掉——水至清則無(wú)魚(yú)。交易系統(tǒng)在過(guò)濾振蕩行情的同時(shí)同樣會(huì)面臨這樣一個(gè)問(wèn)題：如果條件要求太苛刻，雖然是可以規(guī)避大量的振蕩行情，但同時(shí)交易機(jī)會(huì)也會(huì)大量流失；過(guò)濾得太少，勝算就不高，導(dǎo)致系統(tǒng)執(zhí)行起來(lái)難度加大。因此，在如何實(shí)現(xiàn)盡可能地規(guī)避振蕩，又不錯(cuò)過(guò)重要機(jī)會(huì)之間尋求一個(gè)平衡就顯得非常重要。

18交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)與優(yōu)化

通常，一個(gè)交易系統(tǒng)的形成需要經(jīng)歷三個(gè)階段。首先是交易理念的產(chǎn)生，它既可以是一個(gè)復(fù)雜的理論，也可以是一個(gè)簡(jiǎn)單的技巧，或者其他任何你認(rèn)為可以盈利的想法。其次是將理念轉(zhuǎn)化為對(duì)應(yīng)的策略，具體就是要明確與策略相適應(yīng)的進(jìn)場(chǎng)、止損、止盈等核心操作安排。最后是形成完整的系統(tǒng)，即在以上基礎(chǔ)上將各要素固化為明確的交易規(guī)則，形成可復(fù)制的交易系統(tǒng)，所謂可復(fù)制，是指任何人按照這個(gè)系統(tǒng)的信號(hào)操作其績(jī)效都是無(wú)差異的。一個(gè)成功的交易系統(tǒng)最關(guān)鍵的標(biāo)志，是在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)它的績(jī)效總體表現(xiàn)為大的盈利和小的虧損，至少要能夠通過(guò)歷史行情的檢驗(yàn)。然而，筆者認(rèn)為這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還需要進(jìn)一步對(duì)交易系統(tǒng)做四個(gè)維度的重要分析，用以確定交易系統(tǒng)的盈利能力，并判明未來(lái)的改進(jìn)方向。

19輸家一般專(zhuān)注于交易系統(tǒng)

最大的不幸還不是連續(xù)虧損問(wèn)題，而是交易心態(tài)的徹底崩潰。人是很奇怪的動(dòng)物，連續(xù)的成功和連續(xù)的失敗都可能擊垮一個(gè)人。一個(gè)可以較好盈利的系統(tǒng)放在不同的人手里，結(jié)果是不一樣的。懂得情緒管理和資金管理的人，可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)幾年的盈利，而不懂得情緒管理和資金管理的人，可能會(huì)有一兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)暴利，但或許下一個(gè)月就爆倉(cāng)了。

20交易系統(tǒng)決定你證券的成敗

人們常說(shuō)一句話，在證券市場(chǎng)中，紀(jì)律和心態(tài)控制重于一切。然而，我卻要不客氣的指出，這一切的前提，是你必須要有一套完善、經(jīng)過(guò)市場(chǎng)考驗(yàn)的交易系統(tǒng)，否則，就有流于空談的危險(xiǎn)。對(duì)于初入投機(jī)行業(yè)的朋友來(lái)說(shuō)，我的忠告是，一定要建立適合你自己的交易系統(tǒng)，無(wú)論你被市場(chǎng)摑的鼻青臉腫，你必須重新站起來(lái)，再改善你的系統(tǒng)。不要懼怕復(fù)雜和繁瑣，因?yàn)椋@是你邁向成功、脫離虧損的唯一之途，別無(wú)他法。